Много раз упоминал, что для каждого тикера есть свои сезонные дни: когда он стремится расти, или стремится падать, или подвержен волатильности. Мол в такие дни русло движения можно понять точно и будет априори меньший риск. Торговать не значит сидеть с 10 до 23 и бомбить по каждому движению, — нужно знать когда подсекать. Да, это из демо и просто наблюдений за графиками. 

Схожую идею описали в этих двух графиках. Первый — если вы пропустили 25 лучших дней роста, проспали «сезон». Второй — если вы не попали на 25 худших дней в году, «несезон». Всего лишь 25 из 365, но как решают? Те самые значимые факторы многомерных многофакторных систем — которые можно наблюдать считать и знать. Если половина SP500 состоит из нефтефирм — то будет с индексом в нефтяной несезон, а что на входе в сезон? 




Источник: https://theirrelevantinvestor.wordpress.com/